证监会下发通知严控期货配资 交易所已着手排查资管账户

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【摘要】从监管人士处获悉,证监会已于9日下发通知,要求派出机构督促期货公司加强经纪业务风险管理,密切关注客户风险状况,加强对期货配资活动的风险防范。

  小幸运  ·  2016-11-10 11:47
来源: 第一财经   

商品期货市场的剧烈波动已经引发证监会高度关注。《第一财经日报》从监管人士处获悉,证监会已于9日下发通知,要求派出机构督促期货公司加强经纪业务风险管理,密切关注客户风险状况,加强对期货配资活动的风险防范。

同时要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务,不得为配资活动提供便利;要求派出机构一旦发现期货公司存在违法违规行为,及时依法采取监管措施。

去年股票市场的场外配资助涨助跌,最终引发股市危机,令投资者以及监管层都记忆犹新。近日商品期货价格涨幅及波幅有明显加大趋势,对于期货“加杠杆”的行为,监管系统正进行全面地严防死守。

严密监控账户

期货市场本身具有高杠杆特性,若以配资方式继续加杠杆,市场风险将急剧放大。近日有市场人士告诉《第一财经日报》,私募参与配资为投资者加杠杆的苗头死灰复燃,不过这一次不是股票市场,而是商品期货。本报记者也就期货市场配资风险向证监会进行了询问了解。

本报获悉,近日证监会已经向各期货交易所下发通知,要求进一步采取有效措施,抑制过度投机,防止市场价格操纵。具体包括,要求各期货交易所立即全面展开对各种资管产品账户的持有人、管理人、投资顾问等相关信息报备及排查工作,并确定了严格的资管产品账户实际控制关系认定标准,从严管理资管产品账户实际控制关系,以严厉打击利用资管产品账户规避限仓的行为。目前,各期货交易所已着手落实此项工作。

另外,9日证监会再次下发通知,要求派出机构督促期货公司加强经纪业务风险管理,密切关注客户风险状况,加强对期货配资活动的风险防范。特别是要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务,不得为配资活动提供便利;要求派出机构一旦发现期货公司存在违法违规行为,及时依法采取监管措施。

各交易所近日也加大了对异常交易的监管。上期所9日发现某客户在锌(Zn)1701合约上自成交第3次达到交易所处理标准,其交易行为违反《上海期货交易所异常交易监控暂行规定(修订案)》,交易所对该客户采取了限制其在锌品种上开仓1个月的监管措施。另外,还发现另一客户9日在橡胶(Ru)1705合约上频繁报撤单第3次达到交易所处理标准,交易所决定对该客户采取限制其在橡胶品种上开仓1个月的监管措施。

交易所对期货市场的监管力度在10月份就有明显加大。上期所10月份对对5起造成价格异常波动的交易行为进行了排查,发现并处理了异常交易行为59起。其中,自成交超限24起,频繁报撤单超限32起,大额报撤单超限3起。对其中达到交易所异常交易处理标准的6名客户,上期所进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。

交易所提保证金、控交易额

对于近期市场出现的过热“症状”,交易所纷纷出台措施,希望抑制过度交易,防控风险扩大。

11月8日,大连商品交易所发布《关于调整焦炭、焦煤品种涨跌停板、保证金和交易手续费收取标准的通知(大商所发〔2016〕281号)》,宣布自2016年11月8日结算时起,焦炭、焦煤品种最低交易保证金标准提高至11%,涨跌停板幅度调整至9%;自2016年11月9日交易时(即8日晚夜盘交易小节时)起,焦炭和焦煤品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之0.6提高至万分之1.2,日内交易手续费标准维持成交金额的万分之7.2不变。

11月9日,大商所紧接着宣布对焦炭、焦煤品种实施交易限额制度,2016年11月11日收盘后(本周五夜盘交易时段起),非期货公司会员或者客户在焦炭和焦煤品种,单个品种、单日开仓量不得超过1000手。

另外,非期货公司会员或者客户某个交易日超过交易限额的,交易所将暂停其该品种当日开仓交易;累计2个交易日(含2个)以上超过交易限额的,自下一交易日起交易所将暂停其该品种开仓交易3个交易日;情节严重的,按照《大连商品交易违规处理办法》处理。

同时对焦炭、焦煤品种保证金和铁矿石交易手续费收取标准进行调整,焦炭、焦煤品种自2016年11月10日结算时起,最低交易保证金标准提高至13%;2016年11月11日结算时起,最低交易保证金标准提高至15%。铁矿石品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之0.6调整为成交金额的万分之1.2,日内交易手续费标准维持成交金额的万分之3不变。

郑州商品交易所9日宣布,自2016 年11 月11 日结算时起, 动力煤期货合约交易保证金标准由原比例调整为8%,涨跌停板幅度由原比例调整为6%。郑商所8日已经上调了交易手续费,其中动力煤品种日内平今仓交易按30 元/手计收,若某客户当日在动力煤单一合约交易量超过8000手,且日内平今仓交易量超过2000手,对该客户该合约当日交易手续费加收30元/手。同时宣布,玻璃品种日内平今仓交易手续费标准按12元/手计收,甲醇品种交易手续费标准由1.4元/手调整为2元/手,对日内平今仓交易,甲醇品种按6元/手计收。

为了控制价格波动过大,郑商所8日宣布将玻璃和硅铁期货合约交易保证金标准由原比例调整为7%,涨跌停板幅度由原比例调整为5%。

上海期货交易所也在9日调整了螺纹钢、天然橡胶及锡相关合约交易手续费收取标准,同时宣布实施交易限额制度。

自2016年11月11日起,螺纹钢1701合约、1705合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之四;天然橡胶1701合约、1705合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二点二五;锡1701合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。

交易额度方面,要求非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约和RB1705合约日内开仓交易的最大数量分别为10000手;在天然橡胶RU1701合约和RU1705合约日内开仓交易的最大数量分别为1500手。日内开仓交易的最大数量是指非期货公司会员或者客户在某一交易日某一合约上的买开仓报单数量与卖开仓报单数量之和。

据本报了解,证监会已多次向各期货交易所和中国期货市场监控中心下发风险提示函,要求加大对交易、结算、交割等重点环节的监管力度,严防交易、结算风险,加强异常交易行为监管,加大违法违规行为排查力度,严防投机资本操纵市场价格。各期货交易所严查市场异常交易,排查市场违法违规行为,并采取多种措施严格抑制市场过度投机,确保市场秩序合理有序。

来源: 第一财经

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