央行公开市场净回笼1400亿元，国债期货及A股双双下跌

来源: 华尔街见闻 祁月   

金评媒（https://www.jpm.cn）编者按：央行公告称，上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。早盘，10年期及5年期国债期货、A股均下跌。

周四，中国央行表示不进行公开市场操作，今日将有1400亿元逆回购到期。早盘，国债期货再度出现下跌，沪深两市双双低开。
央行公告称，上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，11月2日不开展公开市场操作。今日有1400亿逆回购到期。

中国央行还就7天,、14天、28天、63天期逆回购操作需求询量。

媒体称，中国央行今日就MLF续做进行询量，有望本周五操作。本周五有2070亿元MLF到期，本月到期总量为3960亿元。
就在刚刚过去的10月份，央行通过SLF、MLF和PSL共计向金融机构释放了5613.5亿元，投放规模环比减少1621.05亿元。

央行还在10月27日首次在公开市场操作了63天期逆回购。当月，受税期、财政支出等因素影响流动性吃紧，央行通过14天期和63天期逆回购向市场净投放资金近万亿元，投放量创出阶段新高。

周四，中国银行间市场1天质押式回购利率下跌18.02个基点，报2.5566%。7天质押式回购利率下跌27.41个基点，报2.6661%。

国债期货再度下跌

早盘交易时段，中金所10年期国债期货跌0.22%，5年期国债期货跌0.16%。临近午间，10年期国债现券收益率达3.855%，昨日加权收益率为3.8640%。 

A股低开。沪指开盘报3391.65点，跌0.13%。深成指开盘报11336.48点，跌0.12%。创业板开盘报1869.72点，跌0.16%。临近午间，沪深两市跌幅进一步加大。

10月末期以来中国债市出现一波急促抛售大潮，让不少机构感到意外——预计到月末流动性紧张，却没料到利率债的飙升。

10年期国债现券收益率一度连续六天上行，突破3.9%；5年期国债收益率升至3.96%，创三年新高。两大品种收益率连续10天倒挂，持续时间为史上最长。二者倒挂幅度一度高达8个基点，创至少2006年以来最大倒挂幅度。

招商证券徐寒飞、谭卓等认为，10-5利差倒挂时长及幅度创历史之最，这本质是预期抢跑后，重创脆弱的微观结构的结果。

（编辑：杨少康）

来源: 华尔街见闻 祁月

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