交行首单不良ABS发行15.8亿 劣后收益可达10%以上

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【摘要】11月8日,交通银行(5.590,-0.09,-1.58%)交诚2016年第一期不良资产支持证券正式发行,总额15.8亿元,其中优先级发行规模11.5亿,占比72.78%,次级规模4.3亿,占比27.22%。

   普拉达  ·  2016-11-09 16:10
来源: 21世纪经济报   

11月8日,交通银行(5.590, -0.09, -1.58%)交诚2016年第一期不良资产支持证券正式发行,总额15.8亿元,其中优先级发行规模11.5亿,占比72.78%,次级规模4.3亿,占比27.22%。

公开资料显示,优先级发行利率为3.18%,获得2.7倍认购;次级溢价4.5%发行,获1.83倍认购。

21世纪经济报道记者从知情人士处获悉,此单劣后投资者中,某四大AMC持有劣后约60%的份额,另有约30%由地方AMC认购,还有小部分份额被民间投资者认购。交行公开资料显示,次级投资人中包含券商(自营)。

上述知情人士还透露,次级档固定收益在12%左右,同时可享受扣除费用、成本所得净利润之20%的超额收益。“劣后的收益还是相当可观的,而且银行拿出来的首单底层资产情况都还不错,发出来之前本身就回收了部分,已经有钱在账上趴着了。”

据21世纪经济报道获得的资料显示,据北京中同华资产评估有限公司测算,交行首单不良ABS的静态回收率约为38.57%。预期抵质押物2年内可以全部处置回现,2年动态回现预计在19.21亿,动态回收率33.79%。

另据中诚信和中债资信分别测算,预计优先级本息分别可在2.5年到2年内兑付完毕。

来源: 21世纪经济报

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